2017年1月9日月曜日

2016年の資産運用成績


毎年恒例、資産運用成績です。

年平均リターンは修正ディーツ法にて算出。計算式は以下の通り。


当期末時価総額 - 前期末時価総額 - 年間キャッシュフローの合計
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前期末時価総額 + Σ( CF × CF発生から期末までの月数 / 12 )


期間中の投下資金を期初にまとめて投下したと仮定する通常のリターン算出法に比べ、追加した資金がポートフォリオに帰属していた期間の長さも加味したものです。

ではいきます。


【アクティブ投資】



元本に対する評価損益は12.86%
修正ディーツ法で算出した年平均リターンは10.18%

昨年の2015年の資産運用成績で書いた通り損益率を一旦リセットし、株式は前期末時点での時価でもって元本としています。思えば今までの計算はメチャクチャでした(^^;



【インデックス投資】



元本に対する評価損益は13.27%
修正ディーツ法で算出した年平均リターンは4.09%


以上です。


今年も焦らずたゆまず、資産形成(のための本業)に努めましょう!


関連記事:2015年の資産運用成績

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