2018年1月4日木曜日

2017年の資産運用成績


毎年恒例、資産運用成績です。

年平均リターンは修正ディーツ法にて算出。計算式は以下の通り。


(当期末時価総額 - 前期末時価総額 - 年間キャッシュフローの合計)÷(前期末時価総額 + Σ( CF × CF発生から期末までの月数 / 12 ))


期間中の投下資金を期初にまとめて投下したと仮定する通常のリターン算出法に比べ、追加した資金がポートフォリオに帰属していた期間の長さも加味したものです。

ではいきます。


【アクティブ投資】



元本に対する評価損益は26.67%
修正ディーツ法で算出した年平均リターンは13.83%

アセットアロケーションは以下の通り。



長年続くアゲアゲ相場の中、現金比率が高すぎて恥ずかしい限りです…(^^;
諸事情によりα部門の公開は今回で最後とします。



【パッシブ投資】



元本に対する評価損益は25.53%
修正ディーツ法で算出した年平均リターンは12.83%

アセットアロケーションは以下の通り。



「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2017」に投票しましたで書いた通り、投資対象を変更していて過渡期な感じですね。



以上です。


今年も焦らずたゆまず、資産形成(のための本業)に努めましょう!


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